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结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组......
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随着金融衍生品市场的快速壮大,加之新兴的互联网金融,引发了人们投资理财的热潮。个人和企业对合理的财富分配理论有着迫切的需求......
选取CVaR作为风险度量指标,在可信性理论的基础上构建Mean-CVaR投资组合模型,采用Markov过程预测作为模糊变量的预期投资收益率,并......
